原詳細參數

修改后詳細參數

本系統要求可以支持金融,、量化建模、編程,、模擬交易等教學實踐活動,，包括但不限于：主要交易市場的行情數據及推送規(guī)則、主要交易市場的交易規(guī)則,、撮合規(guī)則,、金融交易數據分析和挖掘的實踐教學、金融建模的實踐教學,、量化編程教學實踐和測試,、模擬交易賽事等。

▲1,、系統要求包含的功能模塊：歷史行情服務模塊,、實時行情服務,、模擬交易服務、回測服務,、手工交易功能、信號分析功能,、風控功能,、策略開發(fā) API接口、策略監(jiān)控和管理終端,、策略開發(fā)的向,。

2、系統要求具有回測服務功能,，能在歷史行情中驗證策略模型,，并給出相應的信號清算。子模塊應包括：數據回放,、模擬撮合,、清算、績效服務,。系統支持tick/分鐘/日頻/自定義頻度回測,。支持股票/期貨回測，不同證券品種混合回測,。股票除復權處理,，連續(xù)合約映射，解決長周期回測的難度,。高速緩存機制,，首次回測后，后續(xù)回測利用緩存數據進行回測,。豐富的回測參數設置：滑點/手續(xù)費率/成交比率等,。

▲3、系統能提供信號分析功能,，把交易信號和行情數據結合起來并顯示在同一個圖形上,，能快速地驗證策略邏輯，方便看查數據,，快速驗證策略邏輯,。

4、系統要求提供策略監(jiān)控和管理終端,，以一個圖形界面程序,，負責策略的注冊和綁定、策略運行的管理和綁定,、策略運行的管理和監(jiān)控,、策略的績效展示,、回測報告的查看、風控規(guī)則設置和風控事件提醒,、賬戶管理切換等功能,。

5、系統能提供有專業(yè)的仿真交易所模塊,，證券投資品種涵蓋了國內主流的股票,、股指期貨、商品期貨,、ETF基金等,，并可以讓學生有效的實踐各品種的投資策略, 以及更高端的對沖套利等投資策略的理念。

6,、系統要求能提供兩個層次的模擬交易,，一個是策略程序調試或者回測中的模擬撮合，在策略進行業(yè)務調試時,，可以在實盤行情下,，進行模擬賬戶交易并實時清算；另一個是接近于真實交易所規(guī)則的仿真交易服務,，支持手動下單,。

▲7、系統要求具有交易風控功能,，包括常用的風控規(guī)則,、基于市場或品種準入、持倉限制,、以及績效指標閥值的風控設置,，風控啟停開關。通過風險控制,，幫助學生正確認識交易,，同時方便學習和掌握風險管理相關知識。,，

▲8,、系統要求支持C++、C#,、MATLAB,、python 4種語言的數據提取函數。

▲9,、系統要求支持 C++,、C#、MATLAB,、python 4種語言SDK開發(fā)策略,。

▲10,、系統要求支持量化交易策略的公開展示，支持一鍵分享,。

11,、系統要求支持策略回測、策略仿真,、策略實盤交易,，支持無縫對接，支持一鍵切換,。

▲12、數據支持要求：支持國內交易所的日線的近10年歷史數據,、分時的歷史數據,、量化tick的數據?；久鏀祿?，包括財務指標、現金流量表,、資產負債表,、利潤表等市面上常見的基本面數據，數據可以做到實時更新,。支持復權因子,。支持批量提取數據，支持多標的,、多日期,、多字段統一提取。

13,、支持指數成份股信息函數提取,。支持服務器和本地并發(fā)協同數據使用，支持數據本地緩存,。

14,、策略實例：系統終端中需要提供有策略生成向導，方便教師在各種語言下生成策略的框架代碼,，同時,，在系統上提供有各種常見策略類型的示例代碼，方便教師和學生快速了解和深入研究 ,。

▲15,、代碼調試：在非交易時段，系統需要滿足提供有7*24小時的模擬實時行情,，及模擬撮合服務,，方便隨時進行策略的代碼調試,。其中，Python語言支持在系統終端內進行策略編寫,、調試,。

▲16、系統易用性：要求系統提供有線上文檔,、操作手冊,、在線學習社區(qū)（提供豐富的在線社交功能、API文檔,、策略文檔,、操作手冊），基本在線文檔可能過終端或者瀏覽器查找搜索,，便于用戶進行查詢,。

▲17、包含策略中心模塊：終端要求內置多種經典策略模型供學習使用,，每個策略提供詳細的源代碼,、詳細編程標注、收益圖分析等,，并可以在線查看,。提供上述策略模型的下載、策略復制功能,。

Python語言策略中心：包含alpha對沖策略,、菲阿里四價、R-Breaker策略,、Dual Thrust策略,、指數增強、網格交易,、多因子選股,、跨品種套利、跨期套利,、日內回轉交易,、做市商策略、海龜交易法,、行業(yè)輪動,、機器學習、小市值等策略模型,。

MATLAB語言策略中心：包含時間序列數據時間驅動,、查詢資金&持倉交易策略、成交事件驅動、定時任務事件驅動,、均線突破策略,、行業(yè)輪動、集合競價,、跨品種套利,、日內回轉交易策略、雙均線策略,、因子排序,、指數增強、做市商交易等策略模型,。

C++語言策略中心：包含定時任務,、數據事件驅動、多個代碼數據事件驅動,、默認賬號交易,、顯示指定交易賬號、模式選擇,、數據研究、alpha對沖,、網格交易,、機器學習、多因子選股等策略模型,。

C#語言策略中心：包含定時任務,、數據事件驅動、多個代碼數據事件驅動,、默認賬號交易,、顯示指定交易賬號、模式選擇,、數據研究等策略模型,。

注：帶▲為重要條款，須提供相關證明材料或者現場演示,，不滿足1條扣3分直至技術分扣完為止,。

本系統要求可以支持金融、量化建模,、編程,、模擬交易等教學實踐活動，包括但不限于：主要交易市場的行情數據及推送規(guī)則,、主要交易市場的交易規(guī)則,、撮合規(guī)則、金融交易數據分析和挖掘的實踐教學、金融建模的實踐教學,、量化編程教學實踐和測試,、模擬交易賽事等。

★1,、系統要求包含的功能模塊：歷史行情服務模塊,、實時行情服務、模擬交易服務,、回測服務,、手工交易功能、信號分析功能,、風控功能,、策略開發(fā) API接口、策略監(jiān)控和管理終端,、策略開發(fā)的向,。

2、系統要求具有回測服務功能,，能在歷史行情中驗證策略模型,，并給出相應的信號清算。子模塊應包括：數據回放,、模擬撮合,、清算、績效服務,。系統支持tick/分鐘/日頻/自定義頻度回測,。支持股票/期貨回測，不同證券品種混合回測,。股票除復權處理,，連續(xù)合約映射，解決長周期回測的難度,。高速緩存機制,，首次回測后，后續(xù)回測利用緩存數據進行回測,。豐富的回測參數設置：滑點/手續(xù)費率/成交比率等,。

★3、系統能提供信號分析功能,，把交易信號和行情數據結合起來并顯示在同一個圖形上,，能快速地驗證策略邏輯，方便看查數據,，快速驗證策略邏輯,。

4,、系統要求提供策略監(jiān)控和管理終端，以一個圖形界面程序,，負責策略的注冊和綁定,、策略運行的管理和綁定、策略運行的管理和監(jiān)控,、策略的績效展示,、回測報告的查看、風控規(guī)則設置和風控事件提醒,、賬戶管理切換等功能,。

5、系統能提供有專業(yè)的仿真交易所模塊,，證券投資品種涵蓋了國內主流的股票,、股指期貨、商品期貨,、ETF基金等,，并可以讓學生有效的實踐各品種的投資策略, 以及更高端的對沖套利等投資策略的理念。

6,、系統要求能提供兩個層次的模擬交易,，一個是策略程序調試或者回測中的模擬撮合，在策略進行業(yè)務調試時,，可以在實盤行情下,，進行模擬賬戶交易并實時清算；另一個是接近于真實交易所規(guī)則的仿真交易服務,，支持手動下單。

★7,、系統要求具有交易風控功能,，包括常用的風控規(guī)則、基于市場或品種準入,、持倉限制,、以及績效指標閥值的風控設置，風控啟停開關,。通過風險控制,，幫助學生正確認識交易，同時方便學習和掌握風險管理相關知識,。,，

★8、系統要求支持C++,、C#,、MATLAB、python 4種語言的數據提取函數。

★9,、系統要求支持 C++,、C#、MATLAB,、python 4種語言SDK開發(fā)策略,。

★10、系統要求支持量化交易策略的公開展示,，支持一鍵分享,。

11、系統要求支持策略回測,、策略仿真,、策略實盤交易，支持無縫對接,，支持一鍵切換,。

★12、數據支持要求：支持國內交易所的日線的近10年歷史數據,、分時的歷史數據,、量化tick的數據?；久鏀祿?，包括財務指標、現金流量表,、資產負債表,、利潤表等市面上常見的基本面數據，數據可以做到實時更新,。支持復權因子,。支持批量提取數據，支持多標的,、多日期,、多字段統一提取。

13,、支持指數成份股信息函數提取,。支持服務器和本地并發(fā)協同數據使用，支持數據本地緩存,。

14,、策略實例：系統終端中需要提供有策略生成向導，方便教師在各種語言下生成策略的框架代碼,，同時,，在系統上提供有各種常見策略類型的示例代碼,，方便教師和學生快速了解和深入研究 。

★15,、代碼調試：在非交易時段,，系統需要滿足提供有7*24小時的模擬實時行情，及模擬撮合服務,，方便隨時進行策略的代碼調試,。其中，Python語言支持在系統終端內進行策略編寫,、調試,。

★16、系統易用性：要求系統提供有線上文檔,、操作手冊,、在線學習社區(qū)（提供豐富的在線社交功能、API文檔,、策略文檔,、操作手冊），基本在線文檔可能過終端或者瀏覽器查找搜索,，便于用戶進行查詢,。

★17、包含策略中心模塊：終端要求內置多種經典策略模型供學習使用,，每個策略提供詳細的源代碼,、詳細編程標注、收益圖分析等,，并可以在線查看,。提供上述策略模型的下載、策略復制功能,。

Python語言策略中心：包含alpha對沖策略,、菲阿里四價、R-Breaker策略,、Dual Thrust策略、指數增強,、網格交易,、多因子選股、跨品種套利,、跨期套利,、日內回轉交易、做市商策略,、海龜交易法,、行業(yè)輪動,、機器學習、小市值等策略模型,。

MATLAB語言策略中心：包含時間序列數據時間驅動,、查詢資金&持倉交易策略、成交事件驅動,、定時任務事件驅動,、均線突破策略、行業(yè)輪動,、集合競價,、跨品種套利、日內回轉交易策略,、雙均線策略,、因子排序、指數增強,、做市商交易等策略模型,。

C++語言策略中心：包含定時任務、數據事件驅動,、多個代碼數據事件驅動,、默認賬號交易、顯示指定交易賬號,、模式選擇,、數據研究、alpha對沖,、網格交易,、機器學習、多因子選股等策略模型,。

C#語言策略中心：包含定時任務,、數據事件驅動、多個代碼數據事件驅動,、默認賬號交易,、顯示指定交易賬號、模式選擇,、數據研究等策略模型,。

注：帶★為實質性響應條款，須提供相關證明材料,，不滿足為無效響應,。