姓名： 林虹

職稱：講師

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E-mail：[email protected]

詳細地址：佛山市禪城區(qū)江灣一路18號

主講課程： 

《微觀經濟學》,、《社會經濟調查方法》

教育背景： 

        2018.09—2023.06：廣東工業(yè)大學管理學院,，管理科學與工程專業(yè)，管理學博士(碩博連讀)

        2014.09—2018.06：廣東工業(yè)大學管理學院，會計學專業(yè),，管理學學士

工作經歷（學術經歷）：

       2023.08—至今：佛山大學,經濟管理學院金融學系，講師

研究方向：

l 目前主要研究方向為：金融工程,、量化投資,、在線投資組合選擇、資產配置,、元算法

主要論文（* 表示通訊作者）：

Hong Lin, Yong Zhang*, Xingyu Yang. Online portfolio selection of integrating expert strategies based on mean reversion and trading volume[J]. Expert Systems With Applications, 2024, 238, 121472.（SCI, 2022 IF=8.5, JCR Q1/中科院1區(qū)）

林虹, 張永, 楊興雨*, 黎嘉豪. 考慮組合預測股價的泛證券投資組合選擇策略[J]. 管理工程學報, 2023, 37(5): 130-141.（CSSCI/CSCD, 國家自然科學基金委管理科學A類重要期刊）

林虹, 張永*, 楊興雨, 詹曉丹. 基于元算法集成反轉型專家意見的在線投資策略[J]. 系統(tǒng)工程學報, 2024, 已錄用.（CSCD, 國家自然科學基金委管理科學A類重要期刊）

Yong Zhang, Hong Lin*, Xingyu Yang, Jiahao Li. Combination peak price tracking strategies for online portfolio selection based on meta-learning algorithm[J/OL]. Journal of the Operational Research Society, 2024. （SCI/SSCI, 2022 IF=3.6, JCR Q2/中科院4區(qū)）

Yong Zhang, Hong Lin, Lina Zheng, Xingyu Yang*. Adaptive online portfolio strategy based on exponential gradient updates[J]. Journal of Combinatorial Optimization, 2022, 43(3): 672-696.（SCI, 2022 IF=1, JCR Q4/中科院4區(qū)）

Yong Zhang, Hong Lin, Xingyu Yang*, Wanrong Long. Combining expert weights for online portfolio selection based on the gradient descent algorithm[J]. Knowledge-Based Systems, 2021, 234, 107533.（SCI, 2022 IF=8.8, JCR Q1/中科院1區(qū)）

楊興雨, 林虹*, 何錦安, 張永. 基于排序預測的帶交易費用在線投資組合策略[J]. 運籌與管理, 2021, 30(2): 168-175.（CSSCI擴/CSCD擴, 國家自然科學基金委管理科學A類重要期刊）

楊興雨, 鄭麗娜, 林虹, 黃帥*.學習帶邊信息專家意見的在線投資組合策略[J]. 系統(tǒng)工程學報, 2024, 39(1): 48-60.（CSCD, 國家自然科學基金委管理科學A類重要期刊）

Yong Zhang, Jiahao Li, Xingyu Yang*, Hong Lin. Aggregating exponential gradient expert advice for online portfolio selection under transaction costs[J]. Journal of the Operational Research Society, 2023, 74(8): 1940-1953.（SCI/SSCI, 2022 IF=3.6, JCR Q2/中科院4區(qū)）

Xingyu Yang, Jin’an He, Hong Lin, Yong Zhang*. Boosting exponential gradient strategy for online portfolio selection: an aggregating experts’ advice method[J]. Computational Economics, 2020, 55(1): 231-251.（SCI/SSCI, 2022 IF=2, JCR Q2/中科院4區(qū)）

Xingyu Yang, Jin’an He, Jiayi Xian, Hong Lin, Yong Zhang*. Aggregating expert advice strategy for online portfolio selection with side information[J]. Soft Computing, 2020, 24(3): 2067-2081.（SCI, 2022 IF=4.1, JCR Q2/中科院3區(qū)）

Jin’an He, Xingyu Yang*, Hong Lin, Yong Zhang. Adaptive online successive constant rebalanced portfolio based on moving window[J]. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 2020, 34(1): 107-123.（EI）

張永, 詹曉丹, 楊興雨*, 林虹. 基于反轉效應的競爭性在線投資組合策略[J]. 系統(tǒng)管理學報, 2022, 已錄用.（CSSCI擴/CSCD, 國家自然科學基金委管理科學A類重要期刊）