數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院邀請(qǐng)新加坡國(guó)立大學(xué)周超博士和華南師范大學(xué)楊舟教授來(lái)校講學(xué)

1月4日，應(yīng)佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院院長(zhǎng)戎海武教授和韓曉茹副教授的邀請(qǐng)，新加坡國(guó)立大學(xué)周超博士和華南師范大學(xué)楊舟教授來(lái)校講學(xué)，在江灣校區(qū)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)樓206舉辦了關(guān)于 “Portfolio diversification & model uncertainty: a robust dynamic mean-variance approach” 和“Optimal consumption & portfolio selection with early retirement option”的學(xué)術(shù)報(bào)告。院長(zhǎng)戎海武教授主持，學(xué)院年輕骨干教師與各年級(jí)金融數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生參加講座。

周超博士報(bào)告了模型不確定條件下的多資產(chǎn)均值-方差投資組合選擇問(wèn)題，在連續(xù)時(shí)間框架下，考慮到股票預(yù)期回報(bào)率和相關(guān)矩陣的模糊厭惡，研究了對(duì)投資組合多元化的影響。

楊舟教授報(bào)告了彈性退休機(jī)制下的最優(yōu)投資消費(fèi)問(wèn)題，他首先將該問(wèn)題抽象為一個(gè)停時(shí)與控制耦合的隨機(jī)控制問(wèn)題，然后利用對(duì)偶方法和隨機(jī)控制的方法將該問(wèn)題轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的變分不等式，研究了最優(yōu)退休時(shí)間和最優(yōu)消費(fèi)策略。

最后，兩位老師分別對(duì)如何學(xué)好金融數(shù)學(xué)以及關(guān)于考研的問(wèn)題和學(xué)生進(jìn)行深入的討論，使學(xué)生受益匪淺。