數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院邀請新加坡國立大學(xué)周望、澳門大學(xué)劉志教授等來校作學(xué)術(shù)交流

應(yīng)佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院數(shù)學(xué)與大數(shù)據(jù)學(xué)院院長戎海武教授的邀請，新加坡國立大學(xué)應(yīng)用概率系周望教授、澳門大學(xué)數(shù)學(xué)系劉志教授于2019年6月10-11日到我校進(jìn)行學(xué)術(shù)交流。周望教授、劉志教授就高維數(shù)據(jù)統(tǒng)計、金融數(shù)據(jù)分析等前沿問題與我院青年教師進(jìn)行了充分的探討，指導(dǎo)我院部分青年教師結(jié)合學(xué)科與專業(yè)發(fā)展，開展相關(guān)課題研究。

        6月10日下午，在基礎(chǔ)樓129室，周望教授、劉志教授分別進(jìn)行了學(xué)術(shù)報告。周望教授報告的題目為High order
conditional distance covariance with conditional mutual independence，報告中，周望教授以中國北方五個城市的PM2.5的數(shù)據(jù)一例來引出本次報告會的主題——高維條件距離協(xié)方差與條件相互獨(dú)立，研究了在高維情況下，條件距離協(xié)方差與條件相互獨(dú)立的漸進(jìn)性質(zhì)。

        劉志教授報告的題目為Data efficient volatility
matrix，報告中， 劉志教授介紹了他論文中提出的一種在不損失數(shù)據(jù)情況下，對波動矩陣（DeRV）進(jìn)行有效估計的方法，并與現(xiàn)有的方法進(jìn)行了廣泛的比較，以及該方法在實(shí)際金融高頻數(shù)據(jù)集中的一些應(yīng)用。

周望，新加坡國立大學(xué)統(tǒng)計與應(yīng)用概率系教授。主要從事統(tǒng)計學(xué)的理論與應(yīng)用研究，在高維數(shù)據(jù)估計、高維數(shù)據(jù)檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)降維、大維數(shù)據(jù)隨機(jī)矩陣領(lǐng)域取得了重要的成果。迄今為止，在Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association,
Journal of Royal Statistical Society（B）, Biometrika, Bernoulli, Journal of Econometrics，Trans. Amer. Math. Soc.，Annals of
Probability，Annals of Applied Probability等國際頂級期刊發(fā)表論文近60篇。周望教授主持過多個新加坡國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，并應(yīng)邀在多個國際會議上作大會報告和邀請報告。

劉志現(xiàn)為澳門大學(xué)數(shù)學(xué)系教授，ims, afa, econometric society會員。主要研究方向有: 金融高頻數(shù)據(jù)分析、金融風(fēng)險管理、
隨機(jī)過程統(tǒng)計推斷等。在統(tǒng)計學(xué)、金融和生物信息方面的國際頂級期刊bioinformatics，ann stat., jasa, joe, jbes, jbf上發(fā)表論文多篇。